Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0307U001614, 0105U002769 , Науково-дослідна робота Назва роботи Стохастичні моделі в актуарній і фінансовій математиці Назва етапу роботи Модель страхової компанії Керівник роботи Бондарєв Борис Володимирович, Дата реєстрації 16-04-2007 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу У випадку знаходження добутку марковських випадкових велічин, що задани процедурою авторегресії першого порядку до пуассонівського часу, обчислено оцінку швидкості збіжності до процесу броунівського руху. Основою доведення цього результату є метод одного ймовірносного простору А.В. Скорохода. Розглянута модель накопиченно-споживчого фонду, у якому виплати керуються деякою послідовністю випадкових велічин - заявок на виплату, причому виплати зоставляють частину капіталу фонду, що є в наявності. Знайдено оптимальне управління портфелем активів й споживанням. При оптимальному керуванні також знайдено розмір мінімальної премії, що забезпечує задану величину якості Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити