Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0308U001703, 0103U004439 , Науково-дослідна робота Назва роботи Прикладні питання теорії випадкових процесів (Кількісний та якісний аналіз стохастичних систем. Задачі актуарной та фінансової математики. Питання теорії, обробка даних, методичні аспекти) Назва етапу роботи Прикладні питання теорії випадкових процесів (Кількісний та якісний аналіз стохастичних систем. Задачі актуарной та фінансової математики. Питання теорії, обробка даних, методичні аспекти) Керівник роботи Бондарєв Борис Володимирович, Дата реєстрації 28-02-2008 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Знайдено оптимальне керування накопичувально-споживчим фондом, з функціями страхової компанії. Величини позовів виплачуються не цілком, моменти надходження позовів – пуасонівські. Як математичну модель еволюції ризикового активу узята модель П. Самуельсона . Розглянуто також модель страхової компанії, що працює на B,S-ринку, зміна капіталу якої відбуваються в числові моменти часу. Як математичну модель еволюції ризикового активу узята біноміальна модель. При фіксованої - частки вкладення в ризиковий актив знайдена імовірність банкрутства страхової компанії за нескінченний час у вигляді ряду по ступенях , виписані нульовий, перший і другий члени розкладання, причому, нульовий член – імовірність банкрутства страхової компанії, при вкладенні коштів тільки в безризиковий актив. Вивчаються нормовані інтеграли від процесів з пуасонівським часом. Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити