Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0400U000938, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 28-03-2000 Статус Запланована Назва роботи Економiко-математичне моделювання розмiщення вiльних фiнансових ресурсiв Здобувач Архипова Світлана Василівна, Керівник Поляков П. і. Опонент Амiтан В. Н. Опонент Хижняк Л.Т. Опис Об'їкт дослiдження: процес розмiщення коштiв на фiнансовому ринку. Мета дослiдження: розробка адаптованоє до умов нестабiльноє економiки методики розмiщення вiльних фiнансових ресурсiв. Методи дослiдження: економiко-математичне моделювання, методи аналiзу i синтезу, методи оптимiзацiє, iмiтацiйного моделювання. Результати: запропоновано теоретичну концептуальну схему системи залучення вiльних фiнансових ресурсiв суб'їктiв економiки в iнвестицiйний процес; видiлено основнi етапи розмiщення коштiв на фiнансовому ринку та розроблено концепцiю розмiщення вiльних фiнансових ресурсiв; розроблено методику розмiщення коштiв, яка уявляї з себе комплекс спецiальних економiко-математичних моделей та методiв для реалiзацiє концепцiє розмiщення коштiв; розроблено новi методи вибору iнвестицiйно-привабливих фiнансових iнструментiв та прогнозування нестацiонарних часових рядiв; запропоновано пiдхiд до вибору найменш ризикових фiнансових iнструментiв, а також удосконалено метод оцiнки реальноє доходностi фiнансових i нструментiв; обгрунтовано використання прямих та непрямих методiв стохастичного програмування для вирiшення задач розмiщення коштiв; розроблена методика розмiщення коштiв пройшла експериментальну перевiрку i з успiхом впроваджуїться в iкар-банку (м. Донецьк). Новiтнiсть: розроблено теоретичну концептуальну схему системи залучення внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, яка націлена на залучення вiльних фiнансових ресурсiв у економiчний обiг, та концепцiя розмiщення коштiв у портфель фiнансових iнструментiв, яка враховуї нестабiльнiсть сучасного фiнансового ринку Украєни i ї iнварiантною до бажань iнвестору; удосконалений шляхом використання осциляторiв метод експоненцiйного згладжування, який забезпечуї високу точнiсть короткострокового прогнозу показникiв фiнансового ринку за рахунок адаптацiє моделi прогнозування до ринкових змiн; метод оцiнки реальноє доходностi фiнансових iнструментiв та метод вибору найменш ризикових iнструментiв, який базуїться на поетапнiй оцiнцi систематичного та несистематичного ризи ку, з iнструментарiїм оцiнки кожного типу ризику; система економiко-математичних моделей та методiв розмiщення коштiв з iнструментарiїм єх реалiзацiє, яка реалiзуї концепцiю розмiщення коштiв враховуючи переваги iнвестора та забезпечуї ефективне використання вiльних коштiв за рахунок швидкоє адаптацiє структури портфелю до змiн на фiнансовому ринку. Область використання: на рiвнi пiдприїмств Дата реєстрації 2000-03-28 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити