Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0405U001921, Кандидатська дисертація На здобуття к.т.н. Дата захисту 13-04-2005 Статус Запланована Назва роботи Математичні моделі прогнозування динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах Здобувач Абед Саіф Ахмед Аль-Гулі, Керівник Шамша Б.В. Опонент Федорович О.Є. Опонент Євсєєв В.В. Опис Робота присвячена розробці елементів математичного забезпечення дилінгових інформаційних систем, що реалізують процедуру побудови моделей прогнозування на основі аналізу статистичних властивостей динамічних рядів. Удосконалено послідовну процедуру побудови багатовимірних моделей тренда для стохастичних часо-вих рядів курсу валют за фундаментальним фактором, у частині коректного використання робастних і зміщених методів оцінювання. Вперше отримані математичні моделі прогнозування динамічних рядів з урахуванням передбаченої помилки прогнозу. Математична модель прогнозування помилки прогнозу синтезується на базі досліджень методів експонентного згладжування та їхніх модифікацій, авторегресії і проінтегрованого ковзного середнього в умовах впливу збурюючих факторів, що дозволило підвищити якість моделі прогнозування. Вперше отримані математичні моделі прогнозування курсу валют для зростаючих і подавальних частин часового ряду за допомогою НС, що разом з результатами технічного аналізу зменшили величину ринкових ризиків. Наукові результати знаходять практичне застосування при розробці математичного забезпечення АСУ. Дата реєстрації 2005-04-13 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити