Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0409U000689, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 29-01-2009 Статус Запланована Назва роботи Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку Здобувач Буртняк Іван Володимирович, Керівник Благун Іван Семенович Опонент Даніч Віталій Миколайович Опонент Гур’янова Лідія Семенівна Опис Об’єкт дослідження: процеси розвитку фондового ринку України; мета роботи: розробка економіко-математичних моделей для аналізу та прогнозування процесів розвитку фондового ринку; методика дослідження та апаратура: системне моделювання, статистичні критерії, спектральний аналіз, фільтрація даних, крос-спектральний аналіз; теоретичні та практичні результати: вперше розроблено стохастичні моделі показників динаміки розвитку фондового ринку із застосуванням теорії випадкових процесів, удосконалено: моделі та методи дослідження процесів, які відбуваються на фондовому ринку з використанням теорії системного моделювання з використанням спектрального аналізу, одержали подальший розвиток: моделі моніторингу динаміки показників фондового ринку, моделі прогнозування процесів розвитку фондового ринку з використанням стохастичних моделей, моделі виявлення і вивчення закономірностей формування часових рядів значень показників фондового ринку; предмет і ступінь впровадження: формування прогнозів на фондовому ринку України, розробки впроваджені в практичну діяльність Івано-Франківського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українсько-канадського СП“МБЕРІФ-Бізнес-Центр”. Дата реєстрації 2009-01-29 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити