Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0410U000748, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 26-02-2010 Статус Запланована Назва роботи Моделювання динаміки ціни на FOREX з використанням фрактальності та волатильності ринку Здобувач Куссий Михайло Юрійович, Керівник Єрмоленко Геннадій Григорович Опонент Черняк Олександр Іванович Опонент Стрижиченко Костянтин Анатолійович Опис Об’єкт дослідження: динаміка ціни на FOREX та фактори, що впливають на її зміну; мета роботи: розробка комплексу економіко-математичних моделей для аналізу й прогнозування курсів валют, що враховують фрактальність структури ринку і його волатильність; методика дослідження та апарат: системний аналіз, методи фрактального аналізу, ентропійний метод Грассбергера-Прокаччіа, методи проектування торговельних систем, поставлені завдання вирішувались за допомогою пакетів прикладних програм Microsoft Excel та C++; теоретичні та практичні результати: уточнено категорії фрактальної структури ринку і його волатильності, побудовано концептуальну модель дослідження динаміки ціни на ринку капіталів, яка базується на двох таких основних поняттях ринку як фрактальність і волатильність, застосування теоретико-методичних розробок дозволяє підвищити обґрунтованість інвестиційних рішень та рентабельність торговельних операцій, комплекси економіко-математичних моделей: комплекс з урахуванням фрактальної структури ринку капіталів, і комплекс моделей з використанням показника поточної волатильності, що дозволяють визначати причини, що викликають зміни в динаміці ціни, своєчасно прогнозувати ці зміни з метою підвищення рентабельності інвестицій торговців цінними паперами та компаній з управління активами, а також підвищення ступені обґрунтованості рішень щодо конвертаційних операцій з валютою працівникам валютних відділів банків, запропоновано показник поточної волатильності для кількісної оцінки рефлексивності ринку, що дозволяє прогнозувати найближчі зміни активності торгів, підвищує оперативність реакції економічного агента на поточні зміни в динаміці ціни й дозволяє виключити вплив попередньої динаміки на процес прийняття рішень, розроблений метод сполучених екранів, у якому, на відміну від існуючих підходів, уведений постулат про необхідність фіксації інвестиційно-часового горизонту при здійсненні торговельних операцій у режимі реального часу, цей метод можна ефективно використовувати для аналізу діючих трендів на FOREX з урахуванням фрактальності ринку капіталів, практичну цінність мають розроблені здобувачем критерії ефективності роботи розроблених моделей, за допомогою яких економічні агенти вибирають найбільш привабливі значення керуючих параметрів моделей, досліджено також область ефективного використання запропонованих моделей; предмет і ступінь впровадження: пропозиції й рекомендації впроваджені та використовуються у практичній роботі торговців цінними паперам, а саме: ТОВ «Східно-Кримська фондова компанія», ЗАТ «Інвестиційна Група МАСТ», у роботі валютного відділу Кримського Регіонального Департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк», та відділу валютних операцій та контролю ВАТ «ВТБ Банк»; сфера використання: аналіз та прогнозування динаміки ціни на ринках капіталів. Дата реєстрації 2010-02-26 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити