Search academic texts

Information × Registration Number 0411U003051, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 21-03-2011 popup.evolution o Title Modelling of the critical and crisis events in currency market Author Mezentsev Oleksiy Mikolayovich, popup.head Makarenko Oleksandr Ivanovich popup.opponent Даніч Віталій Миколайович popup.opponent Дмитришин Леся Ігорівна Description Дисертація містить результати моделювання кризових явищ на валютному ринку на підґрунті теорії складних систем. У роботі доведено, що класичні підходи фундаментального і технічного аналізу не дозволяють здійснити надійних прогнозів щодо втрати нестабільності валютного ринку і формування кризового явища. Яскравим свідченням цьому є неочікуваність світової кризи 2007-2009 рр. Показано, що сучасний валютний ринок є складною динамічною системою, яку можна охарактеризувати множиною фундаментальних властивостей: нелінійність, синергетичність, емерджентність, фрактальність. Кількісні показники цих властивостей використовуються для побудови індикаторів ваютних криз. Побудовано індикатори-передвісник валютних кризи на основі розрахунку локального коефіцієнту Херста, який помітно зменшується у передкризовий. Моделювання ентропійних показників показало, що вейвлет-ентропія являється індикатором-передвісником кризового явища, тоді як ентропії Шеннона, Тсалліса і ентропію подібності можна використати у якості індикаторів валютної кризи. Для нестаціонарних і досить коротких часових рядів розроблено рекурентні індикатори валютних криз. Registration Date 2011-03-21 popup.nrat_date 2020-04-04 Close