Search academic texts

Information × Registration Number 0412U000170, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 23-01-2012 popup.evolution o Title Exact formulae, probability estimates and functional limit theorems applied to financial investments into risky assets. Author Bratyk Mykhailo Vasylyovych, popup.head Mishura Yuliya Stepanivna popup.opponent Єлейко Ярослав Іванович popup.opponent Радченко Вадим Миколайович Description Дисертаційну роботу присвячено вивченню стратегій інвестування та ймовірності банкрутства для деяких моделей процесу ризику страхових компаній, що займаються інвестиційною діяльністю у ризикові активи на фінансовому ринку. Побудовано оцінки ймовірності банкрутства та відповідні стратегії інвестування для біноміальної моделі процесу ризику страхової компанії, а також для моделі Крамера-Лундберга за можливості інвестування капіталу в один чи кілька видів акцій. Для змішаної моделі процесу ціни акції доведено збіжність максимальної імовірності успіху та знайдено оцінки ймовірності банкрутства в задачі квантильного хеджування. Registration Date 2012-01-23 popup.nrat_date 2020-04-04 Close