Search academic texts

Information × Registration Number 0413U001368, Candidate dissertation Status к.т.н. Date 18-02-2013 popup.evolution o Title Information technology for estimation and forecasting of nonlinear nonstationary financial processes Author Konovaliuk Maksym Mikhailovich, popup.head Bidiuk Petro Ivanovich popup.opponent Коваленко Ігор Іванович popup.opponent Кулян Віктор Романович Description Дисертаційна робота присвячена розробці нових моделей, алгоритмів і технологій аналізу фінансових даних. У роботі запропоновано оцінювати параметри моделі стохастичної волатильності за алгоритмом Гіббса, який використовує моду оберненого гамма розподілу та модифіковану умову прийняття або відхилення пропонованої оцінки параметра. Запропоновано модифіковану модель стохастичної волатильності. Запропоновано підхід для розрахунку прогнозованих значень кількісної величини ризику. На основі моделей змінної волатильності та методів оцінювання параметрів нелінійних моделей створено інформаційну систему для прогнозування волатильності валютного курсу. Registration Date 2013-02-18 popup.nrat_date 2020-04-04 Close