Реєстраційний номер
0413U003299, Кандидатська дисертація
На здобуття
к.т.н.
Дата захисту
20-05-2013
Статус
Захищена
Назва роботи
Інформаційні технології процесів інтрадей-трейдингу
Здобувач
Мурга Микола Олексійович,
Керівник Зайченко Юрій Петрович
Опонент Волошин Олексій Федорович
Опонент Лопатін Олексій Костянтинович
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Опис
Дисертацію присвячено актуальній тематиці застосування сучасних інформа-ційних технологій для автоматичного трейдингу на фінансових ринках. Необхід-ність створення автоматичних систем трейдингу (АСТ) обумовлена значним впли-вом людського фактору на цей процес. Окрім того, в процесі трейдингу трейдер ви-конує велику кількість рутинних дій, які можливо автоматизувати та виконувати без участі трейдера з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. В дисертаційній роботі вивчається можливість автоматизації трейдингу в сере-дині дня (так званого, інтрадей-трейдингу). В роботі розробляються АСТ, яка вико-ристовує теорію нечіткої портфельної оптимізації, та АСТ, що використовує муль-тиагентний підхід. Проводиться їх порівняльний аналіз із вже відомими системами. Створення АСТ пов'язано з вирішенням трьох основних задач: задачі прогно-зування цін фінансових інструментів, задачі розподілу капіталу між фінансовими інструментами та визначенням оптимальних періодів часу відкриття і закриття по-зицій по фінансовим інструментам. Для вирішення задачі розподілу капіталу було використано теорію нечіткої портфельної оптимізації та розроблено мультиагентний підхід. Для прогнозування було використано п'ять методів прогнозування, експери-ментальні дослідження яких показали, що для прогнозування необхідно використо-вувати їх всі, оскільки серед них не існує кращого у всіх випадках. В рамках вирі-шення цієї задачі було запропоновано новий метод навчання радіальної базисної нейронної мережі, новий метод навчання мережі TSK та представлено новий підхід до прогнозування. Для визначення періодів часу відкриття та закриття позицій по фінансовим інструментам було розроблено відповідний індикатор.
Дата реєстрації
2013-05-23
Додано/оновлено в НРАТ
2020-04-04 / 2026-06-30
