Search academic texts

Information × Registration Number 0414U004539, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 29-09-2014 popup.evolution o Title Modeling price processes at the derivatives financial market. Author Vasylchenko Ivan Ivanovych, popup.head Chernyak Oleksandr Ivanovych popup.opponent Максишко Наталія Костянтинівна popup.opponent Долінський Леонід Борисович Description У дисертаційній роботі проаналізовано теоретико-методологічні засади побудови моделей для оцінювання вартості фінансових деривативів, що могли б працювати в режимі реального часу з урахуванням макроекономічних передумов. Перевірено точність класичних та новітніх економіко-математичних моделей оцінювання вартості фінансових деривативів та проведено порівняльний аналіз їх ефективності. Доведено значний вплив випадкових нерегулярних стрибків ціни активу на ціну деривативів, що на ньому базуються. Розглянуто клас тест-статистик, спрямованих на виокремлення стохастичних стрибків, та доведено значну залежність їх ефективності від точності оцінок інтегрованої квартісіті. Враховуючи складність розрахунку інтегрованої квартісіті за наявності високочастотних ринкових даних, запропоновано і здійснено аналіз відповідних оцінок на основі емпіричних цін акцій та імітаційного моделювання стохастичних процесів вартості базових активів. Удосконалено методику моделювання інтегрованої квартісіті вартості базових активів та побудовано нові конфігурації оцінок, значна точність яких дозволяє їх застосування у моделях оцінювання вартості фінансових деривативів на основі високочастотних даних та за присутності мікроструктурного ринкового шуму. Registration Date 2014-09-29 popup.nrat_date 2020-04-03 Close