Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0416U004037, Кандидатська дисертація На здобуття к.ф.-м.н. Дата захисту 19-09-2016 Статус Запланована Назва роботи Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями Здобувач Кукурба Віктор Романович, Керівник Чабанюк Ярослав Михайлович Опонент Джалладова Ірада Агаверді-кизи Опонент Єлейко Ярослав Іванович Опис Дисертацiйна робота присвячена встановленню достатнiх умов збiжностi процедури стохастичної оптимiзацiй, параметрами якої є еволюцiйний процес та напівмарковський процес, що описує впливи зовнiшнього випадкового середовища; та встановленню асимптотичної поведiнки процедури стохастичної оптимiзацiї. Окремо розглянуто флуктуацiї процедур стохастичної оптимiзацiї з iмпульсним та дифузiйним збуреннями. Встановлено достатнi умови слабкої збiжностi еволюцiї до граничного процесу та доведено вiдповiднi теореми. Для цього отримано асимптотичний вигляд збуреного генератора процедури стохастичної оптимiзацiї. Розглянуто задачу тестування програмного продукту з динамiчною моделлю прогнозування надiйностi. Дата реєстрації 2016-09-19 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити