Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0417U001669, Кандидатська дисертація На здобуття к.т.н. Дата захисту 04-04-2017 Статус Запланована Назва роботи Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній Здобувач Дубініна Світлана Віталіївна, Керівник Бідюк Петро Іванович Опонент Корабльов Микола Михайлович Опонент Пономаренко Сергій Олексійович Опис Дослідження спрямоване на прогнозування величини страхових виплат у разі настання страхового випадку та оцінювання операційного ризику страхових компаній. Моделі розроблено у формі узагальнених лінійних моделей (УЛМ) та мережі Байєса, що є елементом новизни дослідження. Запропоновано процедуру адаптації виродженої статистичної вибірки з метою подальшої побудови УЛМ. Побудовано нові узагальнені лінійні моделі для обраних актуарних процесів, які забезпечують оцінювання короткострокових прогнозів стосовно страхових виплат прийнятної точності. Встановлено, що кращою є модель з гамма розподілом та логарифмічною функцією зв'язку. Також, для ймовірнісного оцінювання операційних ризиків страхових компаній розроблено мережу Байєса. Комплексна модель дає можливість вчасно запобігти банкротства СК і якісно проаналізувати необхідну величину страхових виплат при настанні страхового випадку за договорами страхування. Дата реєстрації 2017-04-04 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити