Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0417U002076, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 18-05-2017 Статус Запланована Назва роботи Формування реакції ринку акцій України на монетарні та немонетарні інформаційні сигнали. Здобувач Левкович Оксана Володимирівна, Керівник Павлов Роман Анатолійович Опонент Пластун Олексій Леонідович Опонент Мацелюх Наталія Петрівна Опис Об'єкт дослідження - процеси курсоутворення на ринку акцій під впливом макроекономічних інформаційних сигналів. Мета - теоретичне обґрунтування та розвиток науково-методичних підходів, практичних рекомендацій щодо визначення особливостей формування реакції українського ринку акцій на макроекономічні (монетарні та немонетарні) інформаційні сигнали. Методи дослідження: наукової абстракції, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, GARCH-моделювання, дедукції, векторного авторегресійного моделювання, графічний, формалізації та конструктивні методи. Поглиблено сутнісну інтерпретацію поняття "макроекономічний інформаційний сигнал". Доповнено систему ознак для класифікації макроекономічних інформаційних сигналів. Удосконалено науково-методичне забезпечення врахування секторальності індексу ПФТС при визначенні впливу немонетарних інформаційних сигналів на зміну його волатильності. Удосконалено науково-методичні засади виявлення трансмісії волатильності між ринками акцій США й України в контексті впливу інформаційного змісту немонетарних інформаційних сигналів США. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки формування реакції складових загальної премії за ризик на очікуваний і неочікуваний інформаційний зміст монетарних інформаційних сигналів щодо облікової ставки з урахуванням циклічності розвитку українського ринку акцій. Ступінь упровадження - фінансовий регулятор, фондова біржа та 3 фінансово-кредитні установи. Сфера (галузь) використання - фінансові регулятори, фінансово-кредитні установи, навчальний процес. Дата реєстрації 2017-05-18 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити