Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0825U000340, Дисертація доктора філософії На здобуття Доктор філософії Дата захисту 27-09-2024 Статус Запланована Назва роботи Системний аналіз та інструментарій моніторингу банківських ризиків в Україні Здобувач Глазунов Анатолій Олегович, Доктор філософії Керівник Лук’яненко Ірина Григорівна Опонент Житар Максим Олегович Опонент Примостка Людмила Олександрівна Опонент Жердецька Лілія Вікторівна Рецензент Базілінська Олена Яківна Опис Глазунов А. О. Системний аналіз та інструментарій моніторингу банківських ризиків в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справ та страхування». – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, 2024. Сучасна банківська система України відіграє критичну роль для фінансового сектору країни, забезпечуючи фінансову стабільність. Складна економічна та політична ситуація в країні, викликана повномасштабним вторгненням росії в Україну вимагає постійного моніторингу та оперативного прийняття рішень для запобігання розвитку негативних подій, зокрема у банківському секторі. Банківська система виявилась стійкою до зовнішніх шоків, банки забезпечують високий рівень достатності капіталу та ліквідності і продовжують кредитування як населення, так і бізнесу. Проте, розуміння та ефективний моніторинг банківських ризиків стають важливою складовою забезпечення стійкості банківської системи як під час кризи, так і під час майбутнього відновлення. Системний аналіз ризиків у банківській сфері дозволяє виявити та оцінити різноманітні загрози, з якими зіштовхуються банки. Це включає кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, операційний ризик та інші. Ефективний моніторинг банківських ризиків забезпечує додаткову інформацію для макропруденційної та монетарної політики, що вимагає адаптації та вдосконалення існуючих підходів до управління банківськими ризиками. Розробка та впровадження ефективних інструментів моніторингу ризиків допоможе забезпечити вчасну реакцію для уникнення негативних наслідків для банківської системи та української економіки загалом. Поглиблений аналіз та дослідження в цьому напрямку дозволить виявити недоліки та прогалини в існуючих практиках, а також запропонувати конкретні рекомендації для їх подолання. У світлі глобальних ризиків, таких як рецесія, пандемія COVID-19 та російсько-українська війна, настає нагальна потреба у розробці цілісної системи показників, які б допомагали вчасно ідентифікувати накопичення дисбалансів. Це особливо актуально з врахуванням того, що накопичені дисбаланси можуть поглиблювати негативні наслідки кризи, аналогічно до того, як це сталося під час кризи 2014–2015 років. Матеріалізація ризиків може бути спровокована зовнішніми факторами, тому для ефективного протистояння ризикам, банківська система повинна бути фінансово стійкою. Проте, важливо враховувати, що ризики також можуть бути циклічними і корелювати з фінансовим циклом в Україні. Попередні дослідження в сфері банківських ризиків вже виявили різноманітні показники та аспекти, що стосуються не лише ідентифікації ризиків, але й розробки ефективних інструментів для їхнього управління. Один з напрямків досліджень у цій області становить аналіз моделей раннього попередження, спрямованих на виявлення ознак дефолту банку ще до його настання. Крім того, дослідники активно вивчають концепцію «мапи ризиків», яка дозволяє графічно відобразити різноманітні види ризиків та їхні взаємозв'язки в банківській системі. Інший важливий аспект досліджень полягає в аналізі індексу фінансового циклу, який дозволяє моніторити циклічні ризики та їхні впливи на фінансову систему. Незважаючи на значні наукові досягнення в області моніторингу банківських ризиків, існує потреба в подальших дослідженнях для ефективної розробки макропруденційної політики в Україні, особливо в умовах макроекономічної нестабільності. Концепції використання різноманітних показників та систем моніторингу банківських ризиків у контексті сучасних викликів, таких як пандемія, військові конфлікти, структурні зміни, кризові явища, тощо потребують системного підходу до аналізу. Це ставить під питання необхідність визначення та обґрунтування ефективних інструментів макропруденційної політики, зокрема контрциклічного буферу капіталу, особливо у контексті відновлення кредитування, яке може набувати ознаки надмірного. Вирішення цих питань потребує не лише узагальнення наявних підходів до макропруденційної політики, а й розробки адекватного комплексу економіко-математичних моделей для аналізу різних комбінацій інструментів моніторингу банківських ризиків в умовах макроекономічної нестабільності в Україні. Також важливим аспектом емпіричного дослідження є аналіз впливу облікової ставки на процентні ставки банків, що дозволяє аналізувати процентний ризик банків та точніше розробляти макроекономічні сценарії для проведення стрес-тестів, що відіграють важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності. Ключові слова: моніторинг банківських ризиків, макропруденційна політика, системний ризик, управління банківськими ризиками, оцінювання ризиків, банки, банківські портфелі, фінансовий ринок, дефолт, фінансова стабільність, банківські кредити, пропозиція банківського кредитування, банківські депозити, банківські ризики, банківський сектор. Дата реєстрації 2025-01-27 Додано в НРАТ 2025-01-27 Закрити