Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0825U001331, Дисертація доктора філософії На здобуття Доктор філософії Дата захисту 05-05-2025 Статус Запланована Назва роботи Розвиток споживчого кредитування в Україні в умовах фінансової нестабільності Здобувач Петровський Олексій Вікторович, Керівник Камінський Андрій Борисович Опонент Дубина Максим Вікторович Опонент Примостка Людмила Олександрівна Опонент Волкова Неля Іванівна Рецензент Глущенко Світлана Василівна Опис Петровський О. В. Розвиток споживчого кредитування в Україні в умовах фінансової нестабільності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справ та страхування». – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, 2025. Ринок споживчого кредитування, який представляє собою складну динамічну систему, був започаткований в Україні у 90х роках 20 ст. і активно розвивався з середини 2000х років. При цьому розвиток споживчого кредитування мав різнонаправлений характер та включав періоди нестабільності і криз. В дисертаційній роботі виділено 4 періоди розвитку споживчого кредитування в Україні, які відрізняються за своїми характеристиками. Відмінність між цими періодами обумовлена як зовнішніми, так і внутрішніми факторами розвитку споживчого кредитування. В роботі проаналізовано як внутрішні так і зовнішні фактори розвитку споживчого кредитування. Одним з таких факторів є фактор коригування жорсткості кредитного ризик-менеджменту банків. В межах застосування теорії Х. Мінскі обґрунтовано, що даний фактор виступає ендогенною причиною фінансової нестабільності кредитної системи. Вивчення процесів функціонування кредитної системи і її трансформації дозволило з вищою точністю робити прогнози щодо майбутнього стану за різних варіантів значень зовнішніх факторів. Обґрунтовано, що для моделювання цієї складної системи найбільше підходить метод системної динаміки. В роботі показано, що можливість проводити сценарний аналіз на основі побудованої моделі дозволяє банкам формувати кредитні політики виходячи з потенційних варіантів розвитку ринку споживчого кредитування. Об'єктом дослідження є ринок споживчого кредитування та його розвиток в умовах фінансової нестабільності. Предметом дослідження є концептуальні положення, емпіричний аналіз та системно-динамічні методи моделювання ринку споживчого кредитування та аналіз фінансової нестабільності. В процесі дослідження автором розроблено та представлено в роботі аналітичний інструментарій оцінювання впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на розвиток банківського споживчого кредитування на основі побудованої моделі системної динаміки, яка формалізує ключові взаємозв’язки між попитом і пропозицією кредитних ресурсів, особливостями прояву макроекономічних факторів, враховує вплив конкуренції з боку небанківських онлайн кредиторів та специфіку кредитної політики банків. На відміну від існуючих, розроблений підхід враховує зміну жорсткості кредитного ризик-менеджменту банків, дозволяючи точніше оцінити сценарії розвитку банківського споживчого кредитування. За результатами дослідження удосконалено: прогнозний інструментарій на основі сценарного методу, що дозволяє оцінити вплив ключових макроекономічних факторів на споживче кредитування; оцінювання рівня фінансової нестабільності; підходи до удосконалення бізнес-процесів споживчого онлайн кредитування небанківських фінансових установ. В роботі дістали подальшого розвитку: теоретико-методологічні положення щодо функціонування ринку споживчого кредитування, а саме ідентифіковано основні фактори впливу на споживче кредитування та знайдено закономірності їх проявів в Україні; підхід до аналізу впливу небанківських онлайн кредиторів на фінансову нестабільність споживчого кредитування; застосування положень теорії Х. Мінскі, в межах якого банки змінюють свій рівень «жорсткості» протягом економічного циклу. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленій моделі системної динаміки розвитку банківського споживчого кредитування, яка враховує вплив таких зовнішніх факторів як облікова ставка НБУ, зміна ВВП, конкуренція з небанківськими онлайн кредиторами, дохідність ОВДП. Сценарний аналіз в межах застосування моделі продемонстрував практичне значення результатів. Також розроблені рекомендації для оптимізації бізнес-процесу небанківського онлайн кредитування на основі поєднання методу сегментації позичальників за їх дохідністю за допомогою розширеної версії інстументарію кривої Стобахова і кластеризації позичальників на основі характеристики ризик-дохідність через використання адаптованого методу RFM (Recency, Frequency, Monetary). Це дозволило цілісно врахувати поведінкові характеристики позичальників, прибутковості кредитування та кредитний ризик для проведення маркетингових компаній споживчого кредитування. Ключові слова: споживче кредитування, банк, банківська система, небанківські фінансові установи, фінтех, фінансово-економічна нестабільність, банківський кредит, кредитний портфель, фінансова архітектура, макроекономічні фактори, цифровізація, системна динаміка, оптимізація, кластерний підхід, регулювання. Дата реєстрації 2025-04-24 Додано в НРАТ 2025-04-24 Закрити