Реєстраційний номер
0826U002297, Дисертація доктора філософії
На здобуття
Доктор філософії
Дата захисту
17-07-2026
Статус
Наказ про видачу диплома
Назва роботи
Формування та розвиток системи управління ризиками інвестиційної діяльності фінансових установ
Здобувач
Харковець Павло Сергійович,
Керівник Бобиль Володимир Володимирович
Опонент Дикань Володимир Леонідович
Опонент Павлов Роман Анатолійович
Рецензент Удачина Катерина Олександрівна
Рецензент Топоркова Олена Анатоліівна
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Український державний університет науки і технологій
Опис
Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування і розвитку системи управління ризиками інвестиційної діяльності фінансових установ в умовах цифрової трансформації фінансового сектору України.
У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні засади дослідження сутності ризиків інвестиційної діяльності фінансових установ шляхом узагальнення еволюції наукових підходів до трактування категорій «ризик» та «ризик інвестиційної діяльності», що дозволило визначити їх багатофакторний характер, сформований під впливом високого рівня невизначеності фінансового середовища та внутрішніх і зовнішніх дестабілізаційних факторів.
Сформульовано власне визначення поняття «ризик інвестиційної діяльності фінансових установ», яке, на відміну від існуючих підходів, комплексно враховує ймовірність відхилення фактичних результатів інвестування від очікуваних, вплив цифровізації, волатильності фінансових ринків та необхідність системного управління ризиками в умовах економічної нестабільності.
Запропоновано удосконалену класифікацію ризиків інвестиційної діяльності фінансових установ та структурно-семантичну модель категорії ризику, що, на відміну від існуючих підходів, враховує сучасні цифрові, технологічні та кіберризики, дозволяє систематизувати фактори формування
ризиків, встановити причинно-наслідкові зв’язки між їх характеристиками та створює теоретичне підґрунтя для формування ефективної системи ризик-менеджменту.
У дисертаційній роботі також поглиблено теоретико-методичні та організаційно-економічні засади функціонування системи управління ризиками інвестиційної діяльності фінансових установ шляхом обґрунтування її структурно-функціональної побудови, визначення принципів, етапів та ключових елементів, які забезпечують ефективне управління ризиками в умовах невизначеності фінансового середовища.
Сформульовано концептуальну модель впливу дестабілізаційних факторів на інвестиційну діяльність фінансових установ та уточнено сутність системи управління ризиками як багаторівневого організаційно-економічного механізму, що інтегрує стратегічні, організаційні та економічні складові з метою забезпечення збалансованості між ризиком і дохідністю.
Запропоновано удосконалений поетапний організаційно-методичний підхід до формування системи управління ризиками, функціональний інструментарій її реалізації та комплекс пріоритетних заходів підвищення ефективності ризик-менеджменту, що дозволяє забезпечити адаптивність, інтегрованість і результативність управління ризиками інвестиційної діяльності фінансових установ у сучасних умовах.
Розкрито сутність стратегічного підходу до ризик-менеджменту, його відмінність від тактичного та операційного рівнів управління, а також визначено роль ризику як визначального фактора довгострокового розвитку фінансової установи.
Узагальнено та систематизовано підходи до побудови багаторівневої моделі стратегічного управління ризиками, яка забезпечує узгодження інвестиційних рішень із параметрами фінансової стійкості.
Узагальнено міжнародний досвід формування систем управління ризиками інвестиційної діяльності фінансових установ, який базується на
використанні інтегрованих підходів, сучасних методів оцінювання ризиків, цифрових технологій та інструментів сценарного аналізу.
Досліджено особливості функціонування міжнародних стандартів управління ризиками та їх вплив на формування сучасної системи ризик-менеджменту фінансових установ.
Проаналізовано сучасний стан та тенденції інвестиційної діяльності фінансових установ України в умовах економічної невизначеності. Досліджено особливості функціонування банківських установ, страхових компаній, фінансових компаній, кредитних спілок і ломбардів, а також визначено основні тенденції трансформації їх інвестиційної діяльності під впливом макроекономічної нестабільності, воєнних ризиків та цифровізації фінансового сектору.
У дисертаційній роботі представлено комплексний аналіз інвестиційної діяльності ТОВ «ФК «КОНГУР», досліджено динаміку фінансово-економічних показників, структуру активів, власного капіталу та фінансових зобов’язань. Проведено оцінювання ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності фінансової компанії в умовах трансформації бізнес-моделі та нестабільності фінансового середовища.
Визначено фактори ризиковості інвестиційної діяльності фінансової компанії, серед яких висока концентрація дебіторської заборгованості, залежність від кредитно-факторингових операцій та нестабільність грошових потоків. Обґрунтовано, що реструктуризація діяльності, оптимізація структури активів і посилення капіталізації у 2024 році сприяли зниженню фінансових ризиків, покращенню показників фінансової стійкості та підвищенню ефективності використання ресурсів.
Дата реєстрації
2026-06-08
Додано/оновлено в НРАТ
2026-06-08 / 2026-08-12
