Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2109U001764, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Вплив вимог до банківського капіталу на банківський ризик: економетрична головоломка та запропоноване рішення Автор Дата публікації 01-01-2009 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57084 Видання Українська академія банківської справи Опис Питання відношення між банківським ризиком та банківським капіталом стало часто обговорюватись у літературі з банківської справи. Однак емпіричні дослідження є досить непослідовними в оцінці впливу збільшених вимог до капіталу на банківський ризик. Власне, залишається незрозумілим, знижують чи, навпаки, підвищують ризик вищі обов’язкові вимоги до капіталу? Проблема випливає з базового ендогенного відношення між ризиком та капіталом. Щоб оцінити коефіцієнт “ризик-капітал”, нам необхідний вимірювальний засіб для капіталу, проте важко знайти інструмент, який стосувався б капіталу банку та не мав відношення до банківського ризику. Ми пропонуємо вирішити цю проблему наступним чином. Використовуючи стохастичний граничний аналіз, розробляємо екзогенний інструмент для оцінки капіталу, який тісно корелює з капіталом, однак не співвідноситься з ризиком. Question the relationship between bank risk and bank capital was often discussed in literature on banking. However, empirical studies are quite inconsistent in assessing the impactincreased capital requirements on bank risk. Actually, it is unclear, reduce or, conversely, increase the risk of higher mandatory capital requirements? The problem stems from the basic endogenous relationship between risk and capital. To evaluate the rate of "risk capital", we need measuring means for capital, but hard to find a tool that would be dealt with capital and had no related to bank risk. We propose to solve this problem as follows. Using the stochastic limit analysis, develop exogenous instrument for assessing capital which closely correlates with capital, but not correlated with risk. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити