Search academic texts

Information × Registration Number 2109U001782, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2009 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55631 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description У статті розглянуто можливості застосування моделей коінтегрування при розробці ринкових стратегій та особливості вивчення залежностей між нестаціонарними динамічними рядами. Побудовано моделі коінтегрування для попарного порівняння відомих фінансових індексів та цін акцій ряду швейцарських банків. The possibilities of coitegration models implementation as a tool to develop market strategies and some peculiarities of studying dependencies between nonstationary time series are considered. Cointegration models for pairwise comparison of known financial indices and stock prices of some Swiss banks are built. popup.nrat_date 2025-05-12 Close