Search academic texts

Information × Registration Number 2110U001343, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2010 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58629 popup.publisher Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет Description У статті розглянуто шляхи оцінки якості інвестиційної стратегії недержавних пенсійних фондів. На основі проведеного аналізу оціночних показників було доведено недостатню інформаційну ефективність таких показників як сукупний дохід портфеля, коефіцієнт альфа та бета і запропоновано новий спосіб оцінки інвестиційної стратегії, який полягає у виявленні ступеня впливу випадкової величини шляхом розкладання дисперсії випадкової величини на окремі компоненти. The article reviews the ways to measure quality of private pension fund’s investment activities. Such criteria as investment’s income, alpha coefficient, beta coefficient don’t give sufficient level of information. It has been proved by the author using the estimate analysis. The author proposes a modern estimation system of private pension fund’s investment activities, which is considered to be a decomposition of trekking error variance. popup.nrat_date 2025-05-12 Close