Search academic texts

Information × Registration Number 2112U004603, Article popup.category Стаття Title Modeling of forecasted returns and their use in the tasks of assessing the effectiveness of investment portfolios popup.author Назаренко О. М.Карпуша М. В.Nazarenko O.Karpusha M. popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця popup.source http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/280 popup.publisher ХНЕУ ім. С. Кузнеця Description Запропоновано підхід до моделювання цін активів, який дозволяє отримувати високі імітаційні та прогнозні властивості дохідностей цих активів. Визначено, що використання прогнозних дохідностей при формуванні реального інвестиційного портфеля дозволяє формулювати більш ефективний портфель і отримувати більше прибутку порівняно з класичним підходом. Для побудови варіантів прогнозних дохідностей застосовано неперевно-дискретну модель з фіктивними змінними, а для визначення оптимального варіанта – логіт-модель. Апробацію розробленого алгоритму проведено на реальних статистичних даних цін акцій шести українських компаній. popup.nrat_date 2025-12-22 Close