Реєстраційний номер
2112U004603, Матеріали видань та локальних репозитаріїв
Категорія
Стаття
Назва роботи
Моделювання прогнозних дохідностей і іх використання в задачах оцінювання ефективності інвестиційних портфелів
Автор
Назаренко О. М.
Карпуша М. В.
Nazarenko O.
Karpusha M.
Дата публікації
01-01-2012
Постачальник інформації
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Першоджерело
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/280
Видання
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Опис
Запропоновано підхід до моделювання цін активів, який дозволяє отримувати високі імітаційні та прогнозні властивості дохідностей цих активів. Визначено, що використання прогнозних дохідностей при формуванні реального інвестиційного портфеля дозволяє формулювати більш ефективний портфель і отримувати більше прибутку порівняно з класичним підходом. Для побудови варіантів прогнозних дохідностей застосовано неперевно-дискретну модель з фіктивними змінними, а для визначення оптимального варіанта – логіт-модель. Апробацію розробленого алгоритму проведено на реальних статистичних даних цін акцій шести українських компаній.
Додано/оновлено в НРАТ
2025-12-22
