Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U003288, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Дослідження інструментарію управління ризиками, що генеруються активами і пасивами банку Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63873 Видання PH "Education and Science" Опис Ефективне управління активами та пасивами банку неможливе без управління ризиками, а саме процентним, валютним та ліквідності. Дані види ризиків мають деякі спільні методи управління, засновані на методах геп-аналізу, VaR-аналізу та стрес-тестування. Більшість методів управління не є достатньо ефективними, тому потребують удосконалення та пристосування до того чи іншого ринку. Effective management of assets and liabilities of the bank is not possible without risk management, such as interest rate, currency and liquidity. These types of risks are some common methods of management, based on the methods of gap analysis, VaR-analysis and stress testing. Most of the management is not efficient enough, so they require improvement and adaptation to a particular market. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити