Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U003410, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Force-Majeure Events And Financial Market’s Behavior Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50892 Видання Опис Гіпотеза ефективного ринку дає збої в окремих випадках. Є багато причин, чому це відбувається. Ми постараємося сконцентруватися на одній з них - форс-мажорних подіях - ситуаціях, коли важливі події відбуваються несподівано. У цьому випадку ринок просто не може поглинати інформацію в одну мить. Протягом деякого періоду часу він стає неефективним і залишається неефективним, поки нова інформація не буде абсорбована ринком. Такі ситуації дають можливість прогнозувати поведінку ринку. Це наше інтуїтивне припущення. Щоб підтвердити або спростувати його, ми проаналізуємо реакцію фінансових ринків на найбільші форс-мажорні події за останні 20 років. Також ми розробимо торгову стратегію, засновану на реакції фінансового ринку на форс-мажорні події. Efficient market hypothesis fails from time to time. There are many reasons why it happens. We will try to concentrate on one of them – force-majeure events – situations when something important happens unexpectedly. In this case market simply can’t absorb information in one moment. So for some period of time it becomes inefficient and stays inefficient until new information will not be included by the market. Such situations give us possibility to predict the market’s behavior. This is our intuitive assumption. To confirm or refuse it we will analyze the reaction of financial markets to the biggest force-majeure events during last 20 years. Also we will try to develop a trading strategy based on financial market’s reaction to force- majeure events. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити