Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2115U006244, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Методи ідентифікації тенденцій фінансових часових рядів на основі трендових моделей прогнозування Автор Кучанський Олександр ЮрійовичНіколенко Володимир ВолодимировичРаченко Аліна ВіталіївнаKuchanskyi Oleksandr YuriiovychNikolenko Volodymyr VolodymyrovychRachenko Alina Vitaliivna Дата публікації 01-01-2015 Постачальник інформації Київський національний університет будівництва і архітектури Першоджерело https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5452 Видання КНУБА Опис У процесі управління складними системами та прийняття рішень в економіці і фінансах часто виникає задача прогнозування дискретних часових рядів, а також ідентифікації моментів зміни їх тенденцій. Складність прогнозування та ідентифікації моментів зміни тенденцій фінансових часових рядів пов’язана з тим, що такі часові ряди можуть бути близькими до випадкових, наприклад, ряди курсових пар. В дослідженні формалізовано метод, який дозволяє ідентифікувати моменти зміни тенденцій, тобто точки локального максимуму та мінімуму з різними потужностями правих і лівих плечей на основі комплексу з наївних та трендових моделей прогнозування: плинні, ірраціональні, дробові, різницеві. Побудований метод може бути використано для формування стратегій прийняття рішень на біржі. Додано в НРАТ 2026-04-20 Закрити