Search academic texts

Information × Registration Number 2118U000669, Article popup.category Розділ книги Title popup.author Коваленко Юлія МихайлівнаKovalenko Yulia Mykhailivna popup.publication 01-01-2018 popup.source_user Державний податковий університет popup.source https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/418 popup.publisher Ірпінь : Університет ДФС України Description Описано портфельну теорії Г. Марковица та запропоновано заперечення проти використання варіації як оцінки ризику. Наведено еволюційні підвалини подальшого розвитку портфельної теорії. Визначено сутність Моделі оцінювання капітальних активів (МОКА). Проаналізовано основні досягнення фінансової інженерії та її продукти. Наведено основний інструментарій, що використовується у сучасному фінансовому інжинірингу. Доведено переваги використання законів термодинаміки та теорії турбулентності у поясненні процесів на ринку цінних паперів. G. Markovich's portfolio theory is described and objections to the use of variation as a risk assessment are proposed. The evolutionary foundations of further development of portfolio theory are given. The essence of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is defined. The main achievements of financial engineering and its products are analyzed. The main tools used in modern financial engineering are given. The advantages of using the laws of thermodynamics and the theory of turbulence in explaining the processes in the securities market are proved. popup.nrat_date 2024-04-05 Close