Search academic texts

Information × Registration Number 2119U003969, Article popup.category Монографія Title popup.author popup.publication 01-01-2019 popup.source_user Сумський державний університет popup.source https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86376 popup.publisher Чернігів Description В даному дослідженні розглядався ефект дня тижня на ринку криптовалют. В якості об’єктів дослідження виступили такі криптовалюти: BitCoin, LiteCoin, Ripple та Dash. Застосовуючи як параметричні, так і непараметричні методи, були знайдені докази аномалії (наддоходність по понеділках) лише у випадку з BitCoin. Далі, використовуючи метод імітації дій трейдера, було показано, що торгова стратегія на основі цієї аномалії є вигідною для всієї вибірки (2013-2017 рр.): вона генерує чистий прибуток з ймовірністю 60%, і ці результати суттєво відрізняються від випадкових. Однак у випадку окремих років досягаються протилежні результати. Немає жодних доказів того, що ринок криптовалюти є неефективним. popup.nrat_date 2025-05-12 Close