Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2119U006889, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Система для оцінювання ринкового ризику Автор Алексюк Нікіта СергійовичAleksiuk Nikita Serhiiovych Дата публікації 01-06-2019 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29483 Видання Київ Опис Дипломна робота: 96 с., 13 рис., 10 табл., 2 додатка, 30 джерел. Метою дослідження є створення корректних моделей гетероскедастичних процесів для передбачення мінливості та створення висновків що до ринкових ризиків з їх використанням.Огляд моделей з їх характерними рисами для розгляду динаміки мінливості процесів та їх прогнозування.Подальший огляд моделей та відповідних показників якості, що забезпечують вибір кращої моделі для оцінки безпеки фінансових операцій. В роботі наводиться метод оцінки ринкового ризику Value at Risk. Застосувати математичний та програмний апарат до наявних реальних даних.Мовою програмування була обрана Java. Об’єктом дослідження є фінансові ризики яких зазнає корпорація під час торгу на ринку цінних паперів. Предметом дослідження є моделі створені засобами математики та методологія за допомогою якої здійснюється опис гетероскедастичних процесів, оцінка та розгляд якісних показників створених моделей та прогнозів,способи та моделі оцінки фінансових ризиків,методологія контролю задовільності показників, що оцінюють ризикованість. Методи дослідження ґрунтуються на теорії побудови моделей, математичній статистиці, математичному аналізі та чисельних методах оцінки. Thesis contains: 96 p., 13 fig., 10 tab., 2 applications, 30 sources. The theme : «The system for estimation of financial risk» The purpose of the study is to create the correct models of heteroscedastic processes to predict variability and to draw conclusions about market risks with their use. A review of models with their characteristics to consider the dynamics of process variability and their prediction. A further overview of models and corresponding quality indicators that provide the choice of a better model to assess the safety of financial transactions. The paper presents a method for assessing the market risk of Value at Risk. Utilize the mathematical and software apparatus to available real data. ovoyu programming was selected Java. The object of the research is the financial risks that the corporation undergoes when trading on the securities market. The subject of the study is the models created by the means of mathematics and the methodology by which the description of heteroscedastic processes is carried out, the evaluation and consideration of the qualitative indicators of the created models and forecasts, the methods and models of financial risk assessment, and the methodology for controlling the satisfaction of indicators that assess riskiness. Research methods are based on the theory of constructing models, mathematical statistics, mathematical analysis and numerical methods of evaluation. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити