Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2119U007117, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Модель часового ряду на основі фрактального броунівського руху Автор Братусь Олександр СергійовичBratus Oleksandr Serhiiovych Дата публікації 01-06-2019 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/28841 Видання Київ Опис Дипломна робота: 78 с., 10 рис., 10 табл., 2 дод., 24 джерела. Актуальність теми – моделювання часових рядів є базовим процесом при аналізі складних процесів у більшості галузей діяльності людини. З кожним роком складність процесів зростає, що спричиняє появу нових теоретичних та практичних підходів у дослідженні та моделюванні часових рядів. Метою даної роботи є аналіз існуючих методів моделювання та обґрунтування нового методу, які використовуються для дослідження різноманітних процесів (як економічних чи фінансових явищ, так і природних явищ); порівняння запропонованої моделі з класичними. Предмет дослідження – математична модель часового ряду: її властивості, особливості побудови, критерії ефективності, переваги та недоліки. Об’єкт дослідження – нелінійні нестаціонарні часові ряди, що задовольняють певні вимоги, перш за все – стаціонарність приростів, а також відповідають характеристикам фрактальних моделей. Програмний продукт реалізовано за допомогою мови програмування Python. Thesis explanatory note: 78 p., 10 fig., 10 tabl., 2 append., 24 sources. Actuality of the topic - the simulation of time series is the basic process in the analysis of complex processes in most areas of human activity. Every year, the complexity of processes is increasing, which leads to the emergence of new theoretical and practical approaches in the research and simulation of time series. The purpose of this work is to analyze existing methods of modeling and justify the new method used to study various processes (both economic and financial phenomena and natural phenomena); comparison of the proposed model with the classic. The subject of the research - mathematical model of time series: its properties, features of construction, criteria of efficiency, advantages and disadvantages. The object of the research is nonlinear non-stationary time series satisfying certain requirements, first of all - stationary increments, and also corresponds to the characteristics of fractal models. The software product is implemented using the Python programming language. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити