Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2120U008592, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделі та оцінки можливих втрат на основі прогнозів волатильності Автор Москаленко Володимир ВолодимировичMoskalenko Volodymyr Volodymyrovych Дата публікації 01-06-2020 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37364 Видання Київ Опис Дипломна робота: 86 с., 14 табл., 23 рис., 2 дод., 20 джерел. Об’єкт дослідження: нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах, фінансові ризики. Предмет дослідження: моделі і методи аналізу нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах, методи аналізу фінансових ризиків. Мета дослідження: підвищення якості оцінок прогнозів нелінійних нестаціонарних процесів та їх волатильності, покращення оцінок ринкового ризику завдяки новим побудованим моделям. Сфера застосування: нелінійні нестаціонарні процеси в галузі економіки та фінансів. Проведено теоретичне дослідження фінансових ризиків, розглянутий перелік підходів до математичного моделювання, їх переваги та недоліки. Розглянуті сучасні моделі оцінювання нестаціонарних процесів. Для оцінки процесів з трендом побудовано інтегровану модель авторегресії ковзного середнього. Також побудовано узагальнені лінійні моделі для прогнозування часових рядів зі змінною дисперсією. Встановлено, що в результаті побудованих в рамках дослідження моделей, які оцінюють дисперсію, можна виконувати якісне прогнозування та динамічне оцінювання ризиків в режимі реального часу. Thesis work: 86 pp., 14 tabl., 23 fig, 2 app., 20 sources. Object of the study: nonlinear nonstationary processes in economy and finances, financial risks. Subject of the study: models and methods for analysis of nonlinear nonstationary processes in economy and finances, financial risks, methods for analysis and estimation of financial risks. The purpose of the research: improvement of forecasts quality for nonlinear nonstationary processes in economy and finances, financial risks and their volatility, improvement of estimates for market risk on the basis of the new constructed models. Application field: analysis of nonlinear nonstationary processes in economy and finances. The theoretical study of financial risks has been performed, and possible approaches to their mathematical modeling were considered; their advantages and drawbacks. Modern methods and technics for estimation of nonlinear nonstationary processes in economy and finances are presented. To estimate the processes with trends an integrated autoregressive model with moving average was constructed. Also generalized linear models for forecasting time series with time varying variance have been built. As a result of constructing of the models for variance estimation and forecasting it is possible to perform quality estimation and dynamic forecasting of financial risks in real time. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити