Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2120U009018, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделі та методи прогнозування процесів фінансового ринку Автор Корж Богдан СергійовичKorzh Bohdan Serhiiovych Дата публікації 01-06-2020 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35887 Видання Київ Опис Дипломна робота: 78 с., 15 рис., 18 табл., 10 додатки, 11 джерел. Дана робота присвячена моделюванню та прогнозуванню процесів фінансового ринку за допомогою авторегресійних моделей. Метою дипломної роботи є дослідити процес побудови моделей фінансового ринку за допомогою моделей часових рядів. Окрім цього реалізація власного програмного продукту за допомогою мови програмування Python та її бібліотек та порівняння його результатів за статистичним пакетом Eviews. Об’єктом дослідження є процеси фінансового ринку, а точніше – утворення курсу валют. Bachelor thesis: 78 p., 15 tabl., 18 fig., 10 add. and 11 references This work is devoted to modeling and forecasting financial market processes using autoregressive models. The aim of the thesis is to investigate the process of building financial market models using time series models. In addition, the implementation of its own software product using the programming language Python and its libraries and compare its results with the statistical package Eviews. The object of research is the processes of the financial market, - the formation of the exchange rate. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити