Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2120U009027, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Аналіз вибору методу оцінки вартості опціону для прийняття ефективного рішення Автор Зубрійчук Євгеній ОлексійовичZubriichuk Yevhenii Oleksiiovych Дата публікації 01-06-2020 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/37279 Видання Київ Опис Дипломна робота містить 79с., 10 рис., 15 таблиць, 2 додатки, 14 джерел. Об’єктом дослідження роботи є біржові опціони та їх ціноутворення. Предметом дослідження є методи розрахунку теоретичної вартості опціонів. Метою дослідження є порівняння існуючих класичних та модифікований методів оцінки вартості на основі реальних історичних даних. У роботі наведено основні викладки теорії опціонних контрактів та розглянуто дві класичні моделі – біноміальна модель та модель Блека-Шоулза, а також дві модифіковані моделі – триноміальна модель, яка є модифікацією біноміальної, та комбінована модель, яка включає в себе триноміальну та модель Блека-Шоулза. Порівняльний аналіз розглянутих моделей здійснений на основі реальних історичних даних опціонів на індекс S&P 500 Чиказької біржі опціонів (Chicago Board Options Exchange). Дані взяті за період вересня 2018 року. Отримані результати дали смогу встановити переваги та недоліки розглянутих методів та підтвердити деякі теоретичні твердження, що наведені у роботі. Розроблений програмний продукт на мові програмування Python, який можна використовувати для оцінки вартості опціонів розглянутими методами. The theme “Analysis of choice of the assessment method of option cost for making an effective decision” The diploma project: 79p., 10 fig., 15 tables, 2 appendixes, 14 references. The object of study is exchanging options and their pricing. The subject of research is the methods of calculating the theoretical price of options. The aim of the study is to compare existing classical and modified valuation methods based on real historical data. The work presents the main theses of the theory of option contracts and considers two classical models - binomial model and Black-Scholes model, as well as two modified models - trinomial model, which is a modification of binomial one, and combined model, which includes trinomial and Black-Scholes model. The comparative analysis of the considered models is carried out on the basis of real historical data of options on the S&P 500 index of the Chicago Board Options Exchange (CBOE). Data is taken for the period of September 2018. The obtained results allowed to establish the advantages and disadvantages of the considered methods and to confirm some theoretical statements presented in the work. A software product in the Python programming language has been developed and can be used to estimate the value of options by the considered methods. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити