Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2120U009337, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття, Опубліковано Назва роботи Розроблення моделей ціноутворення на ринку цукру та їх прогнозування на товарних біржах Автор Chychulina KseniiaChychulina Kseniia Дата публікації 02-08-2020 Постачальник інформації Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Першоджерело https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/1917 Видання Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Опис Розглянуто динаміку цін на ф’ючерсні контракти на ринку цукру, зокрема: два – «Sugar № 11 Futures», «Sugar № 16 Futures» – на Intercontinental Commodity Exchange ­ ICE; один – «White Sugar Futures (№ 407)» – на London intercontinential financial futures and options exchange ­ Liffe; один – «Sugar White» – на Zhengzhou Commodity Exchange ­ ZCE. З метою прогнозування ціни на цукор на London intercontinential financial futures and options exchange ­ Liffe застосовано кореляційно-регресійний аналіз та представлено основні етапи побудови множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Наведено динаміку середньорічної вартості ф’ючерсного контракту White Sugar Futures (№ 407). Для експрес-діагностики адекватності множинної кореляційно-регресійної моделі використано F-критерій Фішера. У цілому визначено, що до основних показників цін на товарних біржах також слід віднести рівень цін (котирування) за операціями з реальним товаром і ф’ючерсними операціями; базові ціни, ціни пропозиції, ціни попиту, ціни продажу; середні ціни за період; розрив цін ф’ючерсних операцій; індекси цін (Пааше, Ласпейреса, Фішера); середнє квадратичне відхилення цін. На товарних біржах в умовах сформованих ринкових відносин аналіз та прогноз цін здійснено за допомогою фундаментального і технічного методів. Мета їх використання одна – визначити напрям руху цін на товарному біржовому ринку, а методи реалізації різні. Так, фундаментальний метод ґрунтується на вивченні умов, відповідно до яких функціонує ринок, а технічний – на визначенні його ефективності. Коефіцієнти регресії показують, наскільки в середньому змінюється середньорічна ціна White Sugar Futures (№ 407) при зміні кожного з факторів за фіксованих значень інших факторів, включених у рівняння. Так, зростання обсягу світового виробництва на 1 метричну тонну скорочує середньорічну ціну White Sugar Futures (№ 407) в середньому на 0,68 цента, зростання середньорічної вартості нафти на 1 долар США збільшує середньорічну ціну White Sugar Futures (№ 407) в середньому на 0,82 цента. Додано в НРАТ 2026-04-19 Закрити