Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U001530, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку України Автор Гржелінський Святослав Юрійович Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61505 Видання Київ Опис Фондовий ринок є невід'ємною складовою фінансового ринку кожної країни. Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є пріоритетний розвиток його організованого сектору, який характеризується прозорістю проведення операцій із цінними паперами, ліквідністю, формуванням справедливої ціни на активи Проте в Україні частка організованого ринку в загальному обсязі торгів цінними паперами надзвичайно мала. До факторів, які стримують розвиток організованого ринку цінних паперів, можна віднести проблеми у сфері реєстрації та обліку цінних паперів. Депозитарна система, що виникла в розвинених країнах задля прискорення обігу цінних паперів саме на організованій частині ринку, в Україні ще не набула закінчених рис та не впливає на вирівнювання диспропорції в бік організованого ринку. Тому побудова ефективної депозитарної системи надзвичайно актуальна для нашої держави. Дипломна робота складається зі вступу, 2 розділів (теоретичного та практичного), висновків та переліку джерел посилання. Робота виконана в загальному обсязі 67 сторінок, містить 2 таблиці, 14 рисунків та 74 формул. Метою роботи є розвиток математичного апарату динамічного управління портфелем цінних паперів в нестабільній економічній ситуації українського фондового ринку. У роботі розроблена вдосконалена модель управління портфелем на основі класичної моделі Марковіца. Для досягнення поставленої мети використані статистичні дані фондового ринку. Результатом дослідження є побудована динамічна модель поведінки інвестора на фондовому ринку України. Ефективність моделі порівнюється з класичними моделями, модель є доцільною для використання. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити