Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U007357, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Методи і моделі оптимізації кредитного портфелю комерційного банку Автор Федоренко Анна ПавлівнаFedorenko Anna Pavlivna Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43719 Видання Київ Опис Дипломна робота: 97 ст., 57 рис., 13 табл., 2 додатки, 20 джерел. Тема: методи і моделі оптимізації кредитного портфелю комерційного банку. В даній роботі досліджується задача оптимізації банківського кредитного портфелю за рахунок аналізу та прогнозування ризиків за допомогою регресійних моделей, а саме авторегресії, авторегресії з ковзним середнім, інтегрованої авторегресії з ковзним середнім та множинної регресії. Метою роботи є створення та реалізація програмного продукту для аналізу та прогнозуваня кредитних та інших фінансових ризиків, що сприяють оптимізації кредитного портфелю комерційного банку. Об’єктом дослідження є фінансові показники АТ КБ «Альфа-Банк» з 2002-го року по 2020-й рік, а саме дані про процент кредитного ризику та процент поточної ліквідності. Предметом дослідження є методи прогнозування часових рядів, а також критерії адекватності математичних моделей і якості прогнозів. Результатом роботи є програмний продукт, написаний мовою програмування Python. Створений програмний продукт може спростити деякі аспекти роботи та бути корисним у банківській сфері. The work consists of 97 p., 57 fig., 13 tables, 2 appendixes, 20 sources. Topic: Methods and models of optimization the loan portfolio of a commercial bank. The work deals with the problem of optimization the loan portfolio of bank by analyzing and forecasting risks using regression models, namely autoregression, autoregression with moving average, integrated autoregression with moving average and multiple linear regression. The purpose of the work is to create and implement a software product for analysis and forecasting of credit and other financial risks that affect to the optimization of the loan portfolio of a commercial bank . The object of the study is the financial indicators of JSC CB "Alfa-Bank" from 2002 to 2020, namely the data on the percentage of credit risk and the percentage of current liquidity. The subject of research is methods of forecasting time series, as well as criteria for the adequacy of mathematical models and the quality of forecasts. The result is a software product written in the Python programming language. The created software product can simplify some aspects of work and be useful in the banking sphere. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити