Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U007691, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделі і прогнози ринкових ризиків Автор Пузєй Марина ВолодимирівнаPuziei Maryna Volodymyrivna Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43876 Видання Київ Опис Дипломна робота: 79 с., 21 рис., 6 табл., 2 додатки, 10 джерел. На тему: «Моделі і прогнози ринкових ризиків» В роботі розглянуто проблему оцінки та аналізу ринкового фінансового ризику із використанням методологій VaR та CVaR та створена відповідна система підтримки прийняття рішень. Об’єкт дослідження – ринкові процеси та ризики, пов`язані з виконанням фінансових операцій. Предмет дослідження – методи VaR та CVaR аналізу, регресійний та сценарний аналіз, аналіз ринків ризиків. Мета роботи – підвищення якості прогнозування ринкових ризиків завдяки автоматизованому процесу для прийняття рішень та аналізу фінансових процесів. Методи дослідження – методи статистичного аналізу даних з використанням вартісних мір ризику. В роботі досліджується проблема управління ринковими ризиками у різних компаніях. Розглянуті методи аналізу даних для вимірювання ринкових ризиків. Виконаний глибокий математичний та прикладний аналіз методів Value-at-Risk (VaR) і Conditional Value-at-Risk (CVaR). Новизна роботи – інтегрованість методик VaR та методу CvaR та автоматизований процес їх відслідковування. Graduate work: 79 p., 21 fig., 6 tabl., 2 appendix, 10 sources. The topic: «Models and forecasts of market risks» The paper considers the problem of assessment and analysis of market financial risk using VaR and CVaR methodologies and creates an appropriate decision support system. The object of study – market processes and risks associated with the implementation of financial transactions. The main purpose – improvement the quality of market risk forecasting through an automated decision-making process and analysis of financial processes. The subject of study – methods of VaR and CVaR analysis, regression and scenario analysis, analysis of risk markets. This project studies the problem of market risk management in different companies. Methods of data analysis for measuring market risks are considered. The intellectual data analysis methods for measuring financial risks are considered. A substantial mathematical and applied analysis of the VaR and CVaR methods is presented. Novelty of study – integration of VaR and CvaR methods and the automated process of their tracking Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити