Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U008141, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделі та методи прогнозування процесів фінансового ринку Автор Шевчук Олексій СергійовичShevchuk Oleksii Serhiiovych Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45323 Видання Київ Опис Дипломна робота: 104 с., 13 рис., 14 табл., 2 дод., 12 джерел. Об’єкт дослідження – процеси фінансового ринку та підходи до їх аналізу. Предмет дослідження – нестаціонарні процеси фінансового ринку, які описують динаміку руху курсу валют, та підходи і методи прогнозування курсу валют. Мета роботи – розробити альтернативний підхід до передбачення курсу валют, дослідити ефективність розробленого підходу у порівнянні з класичним. Методи дослідження – методи аналізу часових рядів та методи регресійного аналізу. Актуальність – розробка альтернативного підходу прогнозування з метою покращення точності передбачення курсу валют. Результати роботи - було створено і протестовано альтернативний підхід до прогнозування курсу валют, який відрізняється від існуючих тим, що аналізує не лише цільовий курс, а й інші суб’єкти ринку, такі як інші курси валют або ціни ресурси. Аналіз роботи показав, що новий підхід до прогнозування курсу точніший за класичний підхід. Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – додавання більшої кількості вхідних даних, вдосконалення швидкодії шляхом паралелізації процесів, розробка зручного користувацького інтерфейсу. Diploma work: 104 p., 13 fig., 14 tabl., 2 appendixes, 12 references. The object of research – financial market processes and approaches to analyse them. The subject of research – non-stationary financial market processes that describe currency rate changing and approach and methods for currency rate forecasting. The purpose of the work is to develop alternative approach to currency rate forecasting, explore an effiсiency of developed approach in comparison with classic approach. Research methods – time series analysis methods and regression analysis methods. Relevance – the task of developing new approach to forecasting with the aim of improving currency rate prediction accuracy. Results of work – an alternative approach to currency rate forecasting was created and tested. Analysis of the work sowed that the new approach to currency rate forecasting is more accurate than classic approach. Ways of further develop the subject of research – to increase income data size, to improve the program`s speed of work by using parallel processes, to develop user- friendly graphical interface. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити