Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U008459, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Оцінювання процентного ризику банківської книги в українських банках адаптованим методом Basel-EVE Автор Затірка Валерія ВалеріївнаZatirka Valeriya Valeriivna Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43977 Видання Київ Опис Дипломна робота :106 с., 22 рис., 39 табл., 4 додатки, 22 джерело. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ КНИГИ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ АДАПТОВАНИМ МЕТОДОМ BASEL-EVE Об’єкт дослідження – процес управління процентним ризиком банківської книги. Предмет дослідження – оцінка процентного ризику банківської книги стандартизованим методом EVE, регламентованим Basel Committee. Мета роботи – дослідити існуючі методи оцінювання та особливості управління процентним ризиком банківської книги, проаналізувати застосування методу Basel-EVE як інструменту вимірювання процентного ризику банківської книги, порівняти його з методом модифікованої дюрації, що використовується українськими банками та адаптувати метод, що був регламентований Базельським комітетом з метою покращення управління процентним ризиком в банках України. Методи дослідження – метод модифікованої дюрації НБУ, метод Basel-EVE, методи математичного аналізу та статистики, експериментальні розрахунки та методи якісного аналізу - порівняльний аналіз отриманих результатів. Результатом роботи є висновок, що розрахунок величини процентного ризику регуляторним методом НБУ дає дещо завищені результати, що пов’язано з використанням спрощеної процедури нетінгу активів та пасивів за відповідними часовими інтервалами (бакетами), а також обумовлено використанням дискретної ставки дисконтування потоків. В роботі пропонується послідовне застосування методу EVE, регламентованим Basel Committee без додаткових спрощень щодо нетингу активів- пасивів, який в роботі названий «Basel-EVE », а також пропонується на базі цього методу здійснювати управління процентним ризиком за допомогою імунізації портфелю активів/пасивів банку. Тhesis: 106 p., 22 pict., 39 tabl., 4 appendixes, 22 sources. ASSESSMENT OF THE PERCENTAGE RISK OF THE BANKING BOOK IN UKRAINIAN BANKS BY THE ADAPTED BASEL-EVE METHOD The object of the research is the process of assessment the interest rate risk in the banking book. The subject of the study is the assessment of the interest rate risk in the banking book by the standardized EVE method, regulated by the Basel Committee. The aim of the work is to study the existing methods of assessment and specifics of interest rate risk management of the banking book, to analyze the application of the Basel-EVE method as a tool for measuring interest rate risk in the banking book, to compare it with the modified duration method used by Ukrainian banks, in order to improve the management of interest rate risk in Ukrainian banks. Research methods - the method of modified duration of the NBU, the Basel-EVE method, methods of mathematical analysis and statistics, experimental calculations and methods of qualitative analysis, comparative analysis of the results. The result is - the calculation of interest rate risk by the NBU regulatory method gives slightly inflated results due to the use of a simplified procedure for netting assets and liabilities at appropriate time intervals (buckets), as well as the use of a discrete rate for discounting cash flows. This work proposes the sequential application of the EVE method, which is regulated by Basel Committee, without additional simplifications for netting assets and liabilities, which is called the "Basel-EVE ", and also it is proposed to manage interest rate risk based on this method by immunizing the bank's asset / liability portfolio. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити