Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U002781, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Алгоритмізація та оптимізація процесів біржової торгівлі Автор Гафаров Ельдар Махсудович Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61553 Видання Київ Опис Дипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Алгоритмізація та оптимізація процесів біржової торгівлі» містить 86 сторінок, 2 таблиць, 3 рисунки, 10 додатків. Перелік посилань нараховує 52 найменування. Метою роботи є розробка власного торговельного алгоритму, який має змогу отримувати найактуальніші дані, проводити операції купівлі та продажу активів, може використовувати різні торговельні стратегії та бути покращений. Об'єктом дипломної роботи є процес біржової торгівлі, його алгоритми та стратегії. Предмет дипломної роботи – розробка та оптимізація торговельних алгоритмів, використання різних методів та технологій для покращення ефективності та результативності біржової торгівлі. Методи дослідження. У процесі виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти застосовувалася сукупність загальних та специфічних методів аналізу. У процесі дослідження сучасних поглядів на алгоритмізацію та оптимізацію процесів біржової торгівлі застосовувалися: абстрагування, сходження від абстрактного до конкретного. Для отримання аналітичної інформації були використані дані статистичної звітності від провідних компаній-дослідників ринку та історичні дані ціни торговельних активів, надані біржею. Для побудови торговельного алгоритму – методи формалізації, експерименту, вимірювання, порівняння, аналіз та графічний метод. Теоретичною основою дослідження є роботи провідних вчених, що присвячені питанням торговельних алгоритмів, теоретичним підходам до алгоритмізації торговельних стратегій та використанню сучасних технологій таких, як машинне навчання та генетичні алгоритми, у торговельних алгоритмах. Результати роботи. За результатами проведеного аналізу та дослідження було розроблено торговельний алгоритм на основі торговельної стратегії SMA. На основі моделювання була проведена оптимізація торговельної стратегії за рахунок переходу до використання порогових значень розриву між ковзними середніми для прийняття рішень. Економічний ефект від впровадження оптимізованої – підвищення прибутковості алгоритму з 1.45% до 8.8%. Результатом є розроблений торговельний алгоритм, який приймає рішення на основі покращеної стратегії SMA, який може бути легко покращений та використовувати інші стратегії. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи та надані рекомендації можуть бути використані компаніями, які планують розробляти торговельні алгоритми, а також індивідуальними інвесторами як базу для їхніх розробок та подальшого покращення базового алгоритму та впровадження інших торговельних стратегій. Використання розробленого алгоритму не є інвестиційною порадою. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити