Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U003211, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Аналіз та обгрунтування властивостей DeFi моделі Constant Sum для вибору параметрів протоколу маржинальної торгівлі Автор Коваленко Дар'я Юріївна Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61428 Видання Київ Опис Дане дослiдження було проведено з метою обгрунтування вибору параметрiв протоколу маржинальної торгiвлi. Об’єктом дослiдження є процес функцiонування протоколу децентралiзованих фiнансiв, що базується на моделi Constant Sum. У ходi роботи було проведено дослiдження моделi Constant Sum. Проведена оцiнка лiнiйностi даної моделi. Здiйснено розрахунки та аналiз результатiв, щоб визначити, наскiльки модель Constant Sum може бути лiнiйною та якi фактори можуть впливати на її лiнiйнiсть. Далi було визначено коефiцiєнт взаємно обернених свопiв, що є важливим показником для оцiнки ризикiв та стабiльностi протоколу маржинальної торгiвлi. Окремо було розглянуто процес лiквiдацiї позицiї, який є важливою складовою протоколу маржинальної торгiвлi та врештi-решт огрунтовано вибiр максимального допустимого кредитного плеча. Практичне значення результатiв полягає в забезпеченнi ефективного та стабiльного функцiонування протоколу маржинальної торгiвлi. Вибiр оптимального максимального кредитного плеча є важливим аспектом для забезпечення безпеки та уникнення ризикiв для учасникiв ринку. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити