Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U003357, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделювання вартості акцій та міжнародних індексів розподілами з важкими хвостами Автор Грішин Костянтин Дмитрович Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60454 Видання Київ Опис Дипломна робота: 132 с., 26 рис., 11 табл., 5 додатків, 47 джерел. Об’єкт дослідження: моделі вартості акцій та міжнародних фондових індексів. Мета дослідження: проаналізувати переваги застосування розподілів із важкими хвостами в моделях цін акцій та міжнародних фондових індексів. Використані моделі: стійкого розподілу, узагальненого скошеного розподілу Стьюдента, узагальненого гіперболічного розподілу, модель GARCH. Отриманні результати: створено програмний продукт на мові програмування Python та R, побудовано моделі лог-дохідностей фондового індексу США Standard & Poor 500 з 3 січня 2000 по 30 грудня 2022 року розподілами з важкими та напівважкими хвостами, зроблено висновок про їх значну перевагу над моделлю з нормальним розподілом. Дані для аналізу було взято з Yahoo Finance. В рамках подальшого дослідження пропонується підвищити точність моделі шляхом удосконалення механізму попередньої обробки даних, розширення множини розподілів. Також пропонується застосувати більш новітні моделі оцінки ризиків інвестиційного портфеля. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити