Search academic texts

Information × Registration Number 2123U003701, Article popup.category Бакалаврська робота Title popup.author Мельник Тимофій Олексійович popup.publication 01-01-2023 popup.source_user Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» popup.source https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60505 popup.publisher Київ Description Дипломна робота: 137 с., 49 рис., 9 табл., 2 дод., 27 джерел. НЕЛІНІЙНІ НЕСТАЦІОНАРНІ ПРОЦЕСИ, ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЧАСОВІ РЯДИ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, LSTM МЕРЕЖА, RNN МЕРЕЖА, АРІКС, САРІКС Мета роботи – порівняння результатів прогнозів зміни цін на акції компанії, що представлені у формі часових рядів, вибір найкращої моделі з обґрунтованим рішенням. В роботі представлено огляд властивостей протікання сучасних нелінійних нестаціонарних фінансово економічних процесів, методів прогнозування, інструментів реалізації, статистичних тестів для визначення виду процесу, критерії оцінки якості прогнозу. Проведено глибокий аналіз та побудовані моделі на основі регресій та нейронних мереж. Програмний продукт розроблено у середовищі Jupyter Notebook мовою програмування Python. Проведено порівняльний аналіз, комбінування оцінок прогнозів, складено відповідні рейтинги. popup.nrat_date 2025-01-29 Close