Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U003918, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Прогнозування котирування цінних паперів з використанням нейромережевих систем Автор Чорний Володимир Володимирович Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60215 Видання Київ Опис Дипломна робота: 87 с., 14 рис., 8 табл. та 4 джерела. Тема: «Прогнозування котирування цінних паперів з використанням нейромережевих систем» Об’єкт дослідження: Об’єктом дослідження є статистичні дані котирування акцій компаній, які використовуються для навчання нейронної мережі. Мета роботи: стислий опис деяких популярних моделей прогнозування часових рядів, що використовуються на практиці, з їх характерними рисами. Описані два можливі класи моделей часових рядів: стохастичні та нейронні мережі разом з їх притаманними для прогнозування сильними і слабкими сторонами. Відповідно метою є розробка програмного продукту для отримання практичних результатів та порівняння роботи результату прогнозування на основі нейронної мережі та стохастичних моделей. Також дано відповіді на питання, пов’язані з моделюванням часових рядів, такі як: стаціонарність, ощадливість, перенавчання і т.д. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити