Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U004093, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Порівняння ефективності роботи різних моделей оцінки вартості опціонів Автор Панічек Олексій Володимирович Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60462 Видання Київ Опис Дипломна робота містить 125 сторінок текстової частини, 26 ілюстрацій, 14 таблиць, 2 додатки, 18 бібліографічних посилань. Об’єкт дослідження: біноміальна та триноміальна моделі прогнозування цін на опціни. Мета дослідження: порівняння різних методів прогнозування цін на опціони – передусім біноміальної та триноміальної моделей на історичних даних. Використані моделі: Біноміальна модель, триноміальна модель, узагальнена N-вузлова модель та опосередковано модель Блека-Шоулза. Отриманні результати: програмна імплементація біноміальної та триноміальної моделей мовою програмування Python, пропозиція узагальнення на більшу кількість вузлів біноміального та триоміального алгоритмів прогнозування цін на опціони, порівняння вищеназваних моделей на біржових даних. В рамках подальшого дослідження пропонується розглянути роботу алгоритмів на більш нових даних, розглянути інші варіанти узагальнення біноміальної та триноміальної моделей, модифікувати наявне узагальнення. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити