Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2124U001373, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Моделювання оптимального інвестиційного портфелю підприємства в умовах невизначеності Автор Худяк Артем Сергійович Дата публікації 01-01-2024 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/71855 Видання Київ Опис Дипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Моделювання оптимального інвестиційного портфелю підприємства в умовах невизначеності» містить 79 сторінок, 5 таблиць, 8 рисунків, 2 додатки. Перелік посилань нараховує 36 найменувань. Метою роботи є розробка теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо моделювання оптимального інвестиційного портфелю підприємства в умовах невизначеності. Об'єктом дипломної роботи є процес формування оптимального інвестиційного портфелю. Предмет дипломної роботи – сукупність теоретичних та практичних положень щодо моделювання оптимального інвестиційного портфелю в умовах невизначеності. Методи дослідження. У процесі виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти застосовувалася сукупність загальних та специфічних методів аналізу. Зокрема, використовувалися метод логічних узагальнень, абстрактно-логічний метод, причинно-наслідковий аналіз, а також дані статистичної та бухгалтерської звітності підприємств. Для моделювання оптимального інвестиційного портфелю застосовувалися економіко математичне моделювання, методи оптимізації (лінійне та нелінійне програмування), програмні засоби (Excel та Python). Теоретичною основою дослідження стали роботи науковців у сфері інвестиційного портфельного менеджменту. Використовувалися загальнологічні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання) та емпіричні методи (спостереження, експеримент, порівняння, вимірювання). Результати роботи. За результатами проведеного аналізу та дослідження було розроблено оптимальну модель інвестиційного портфелю підприємства в умовах невизначеності. На основі моделювання визначено оптимальний баланс між доходністю та ризиком для активів ПРАТ "Оболонь". Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів полягає у зниженні ризиків та підвищенні стабільності фінансових результатів компанії. Результатом є підвищення ефективності управління інвестиційним портфелем та забезпечення довгострокового зростання прибутковості підприємства. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи та надані рекомендації можуть бути використані керівництвом ПРАТ "Оболонь" для удосконалення стратегії управління інвестиційним портфелем. Також вони можуть бути корисними для інших підприємств, що прагнуть оптимізувати свої інвестиційні портфелі в умовах невизначеності. Запропонована модель може стати основою для подальших досліджень та вдосконалення методів аналізу фінансових ризиків. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити