Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2124U002216, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Прогнозування часових рядів економічної природи. Порівняльний аналіз методів прогнозування Автор Ярко Андрій Юрійович Дата публікації 01-01-2024 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/70551 Видання Київ Опис Дипломна робота: 119 с., 36 рис., 11 табл., 2 дод. та 15 джерел. Об’єкт дослідження – методи прогнозування цін фінансових інструментів з використанням сучасних алгоритмів машинного навчання. Мета роботи – дослідження та застосування сучасних методів машинного навчання для прогнозування фінансових ринків, з метою підвищення точності прогнозів та ефективності прийняття економічних рішень. Методи дослідження – аналіз та порівняння різних моделей прогнозування часових рядів (ARIMA, RNN, LSTM, GRU, WaveNet), попередня обробка даних (заповнення пропусків, масштабування), статистичний аналіз результатів. Програмний продукт розроблено у середовищі Google Colaboratory мовою програмування Python. Проведено порівняльний аналіз моделей, виявлено їх переваги та недоліки. Визначено кращу модель для нашої задачі. В роботі використовувалися дійсні дані часових рядів з сайту yahoo.finance. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити