Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2125U003055, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Прогноз банкрутства клієнта в банківській установі використовуючи аналіз виживання Автор Максимчук Богдан ОлексійовичMaksymchuk Bohdan Oleksiiovych Дата публікації 01-01-2025 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/76236 Видання Київ Опис Дана дипломна робота містить 100 с., 9 табл., 16 рис., 2 дод., 23 джерела. Об’єктом дослідження є фінансово-кредитні відносини між банком та клієнтами, зокрема, процеси пов’язані з оцінкою ризику банкрутства клієнта. Предметом дослідження є методи прогнозування ймовірності банкрутства клієнтів банку із використанням моделей аналізу виживання (survival analysis), які дозволяють враховувати часовий аспект ризику. Метою роботи є створення програмного продукту для оцінки ймовірності банкрутства клієнтів на основі їхніх історичних даних за допомогою використання методів аналізу виживання. Актуальність теми обумовлена зростаючою потребою банківських установ у точних, інтерпретованих та динамічних інструментах прогнозування кредитного ризику. Результатом роботи є розроблена програмна система, що реалізує побудову та валідацію моделей виживання (зокрема, моделей Каплана-Мейєра, пропорційних ризиків Кокса) та дозволяє на основі історичних даних клієнтів оцінювати ризики банкрутства у визначені часові інтервали. У межах подальшого дослідження передбачається вдосконалення методів прогнозування, а також створення користувацького інтерфейсу з функціоналом для наочної візуалізації оцінених ризиків. This thesis contains 100 p., 9 tab., 16 fig., 2 app., 23 sources. Object of the study is the financial and credit relations between the bank and clients, in particular, the processes related to the assessment of the risk of client bankruptcy. Subject of the study is methods for predicting the probability of bankruptcy of bank clients using survival analysis models, which allow taking into account the time aspect of risk. The purpose of the work is to create a software product for assessing the probability of client bankruptcy based on their historical data using survival analysis methods. The relevance of the topic is due to the growing need of banking institutions for accurate, interpretable and dynamic credit risk forecasting tools. The result of the work is a developed software system that implements the construction and validation of survival models (in particular, Kaplan-Meier models, Cox proportional hazards) and allows, based on historical client data, to assess bankruptcy risks in certain time intervals. Further research involves improving forecasting methods and creating a user interface with functionality for visualizing assessed risks. Додано в НРАТ 2025-11-05 Закрити