Реєстраційний номер
2125U011417, Матеріали видань та локальних репозитаріїв
Категорія
Тези
Назва роботи
Удосконалена математична модель оцінювання ризиків при інвестуванні в криптовалюту
Автор
Шевчук О. Ф.
Павліченко Ю. Ю.
Shevchuk O. F.
Pavlichenko Yu. Yu.
Дата публікації
01-01-2025
Постачальник інформації
Вінницький національний технічний університет
Першоджерело
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/46879
Видання
Вінницький національний технічний університет
Опис
У роботі досліджуються підходи до оцінки ризиків інвестування в криптоактиви, зокрема методи вартісної оцінки ризику (VaR, CVaR) та їхні обмеження в умовах високої волатильності ринків. Запропоновано вдосконалений підхід до оцінювання ризику на основі авторегресійних моделей інтегрованого ковзного середнього (ARIMA), що дозволяє враховувати приховані закономірності часових рядів. Уведено індикатор ризику (R), який враховує середню похибку прогнозу для підвищення точності оцінки. Розглядається можливість використання моделей ARIMAX для інтеграції екзогенних факторів, таких як ринкові індикатори, для більш гнучкого та точного прогнозування ризиків інвестування.
Додано/оновлено в НРАТ
2026-10-29
