Пошук академічних текстів

Реєстраційний номер

0410U005587, Кандидатська дисертація

На здобуття

к.ф.-м.н., 01.01.05, Теорія ймовірностей і математична статистика

Дата захисту

27-09-2010

Статус

Запланована

Назва роботи

Граничні теореми для цін похідних цінних паперів

Здобувач

Соловейко Олена Миколаївна,

Керівник Мішура Юлія Степанівна
Опонент Єлейко Ярослав Іванович
Опонент Радченко Вадим Миколайович

Опис

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню властивостей збіжності цін похідних цінних паперів. Розглянуті у дисертації моделі узагальнюють класичні моделі Блека-Шоулса та Мертона. Задачі, що розглядаються в дисертації можна розділити на дві групи: дослідження стійкості, робастності справедливих цін опціонів відносно зміни чи неточності вимірювання параметрів ринку, таких як відсоткова ставка, знос, волатильність, та умови збіжності справедливих цін опціонів при граничному переході в моделі ринку з дискретним часом до моделі з неперервним часом.

Додано в НРАТ

2020-04-04