Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0411U003051, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 21-03-2011 Статус Запланована Назва роботи Моделювання критичних та кризових явищ на валютному ринку Здобувач Мезенцев Олексій Миколайович, Керівник Макаренко Олександр Іванович Опонент Даніч Віталій Миколайович Опонент Дмитришин Леся Ігорівна Опис Дисертація містить результати моделювання кризових явищ на валютному ринку на підґрунті теорії складних систем. У роботі доведено, що класичні підходи фундаментального і технічного аналізу не дозволяють здійснити надійних прогнозів щодо втрати нестабільності валютного ринку і формування кризового явища. Яскравим свідченням цьому є неочікуваність світової кризи 2007-2009 рр. Показано, що сучасний валютний ринок є складною динамічною системою, яку можна охарактеризувати множиною фундаментальних властивостей: нелінійність, синергетичність, емерджентність, фрактальність. Кількісні показники цих властивостей використовуються для побудови індикаторів ваютних криз. Побудовано індикатори-передвісник валютних кризи на основі розрахунку локального коефіцієнту Херста, який помітно зменшується у передкризовий. Моделювання ентропійних показників показало, що вейвлет-ентропія являється індикатором-передвісником кризового явища, тоді як ентропії Шеннона, Тсалліса і ентропію подібності можна використати у якості індикаторів валютної кризи. Для нестаціонарних і досить коротких часових рядів розроблено рекурентні індикатори валютних криз. Дата реєстрації 2011-03-21 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити