Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0412U000170, Кандидатська дисертація На здобуття к.ф.-м.н. Дата захисту 23-01-2012 Статус Запланована Назва роботи Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування в ризикові активи. Здобувач Братик Михайло Васильович, Керівник Мішура Юлія Степанівна Опонент Єлейко Ярослав Іванович Опонент Радченко Вадим Миколайович Опис Дисертаційну роботу присвячено вивченню стратегій інвестування та ймовірності банкрутства для деяких моделей процесу ризику страхових компаній, що займаються інвестиційною діяльністю у ризикові активи на фінансовому ринку. Побудовано оцінки ймовірності банкрутства та відповідні стратегії інвестування для біноміальної моделі процесу ризику страхової компанії, а також для моделі Крамера-Лундберга за можливості інвестування капіталу в один чи кілька видів акцій. Для змішаної моделі процесу ціни акції доведено збіжність максимальної імовірності успіху та знайдено оцінки ймовірності банкрутства в задачі квантильного хеджування. Дата реєстрації 2012-01-23 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити